Simulación de Montecarlo en Finanzas

compartir

El método de Montercarlo es un modelo estadístico utilizado para evaluar expresiones matemáticas complejas, las cuales es complicado llegar a un resultado exacto. El nombre de esta expresión matemática hace referencia a los casinos de Mónaco, donde uno de los juegos principales es la ruleta. Este famoso juego de azar es un generador de números aleatorios muy sencillo, similar al proceso que sigue este método matemático. El proceso consiste en generar una serie de simulaciones que arrojen diferentes resultados y con ellos, encontrar un patrón para saber el resultado aproximado.

En finanzas la simulación se utiliza para realizar pronósticos de variables que cuentan con un factor aleatorio en su comportamiento, como por ejemplo: activos financiero. Ya que su comportamiento futuro tiene relación con su desempeño pasado y un factor aleatorio. Este elemento aleatorio es lo que se simula en el método Montercarlo. Por lo tanto, al simular el precio futuro con elementos de su comportamiento pasado y la influencia de factores aleatorios que lo rodean, podemos tener una idea del comportamiento que podría tener el activo financiero. Esto nos permite tomar precauciones si los activos simulados influyen en el desempeño de la empresa. Un ejemplo sería el tipo de cambio, si conocemos su posible comportamiento futuro, se pueden utilizar estas simulaciones para generar una política de cobertura cambiaria. Lo cual puede ser útil para empresas dedicadas a la importación o exportación de productos, ya que sus ingresos dependen en gran medida del tipo de cambio.

A continuación, se presenta un ejemplo de una simulación de Montecarlo para tipo de cambio. En esta gráfica se puede observar un histograma, donde se muestra el comportamiento del tipo de cambio para un plazo preestablecido. El eje horizontal muestra los valores arrojados por las simulaciones, organizados de menor a mayor. En el eje vertical, indica el número de repeticiones que entraron en alguna de las categorías.